카렌 옵션 거래

Smoothprofit.

감소 된 위험을 가진 주식 시장을위한 거래 프로세스에서.

2014 년 2 월 26 일 수요일

2013 년 슈퍼 트레이더의 옵션 판매 전략 인 Karen에 대한 요약입니다.

2 개의 기금 196 백만 달러, 연간 수익률 27 %, 24 % (50 백만 달러 이상의 이윤) 2013 년의 손실 없음 (13 개월 연속, 2014 년 1 월 포함) 매월 마감. 다음 달에 출시되지 않고 현재 월별 순위가 마감되었습니다. 목표 연간 SPX 이익을 이길 수는 있지만 (SPX를 치는 데 사용 된 규칙에 대해 논의 된 세부 사항은 없습니다)

Theta (time decay)와 변동성에 이익을 얻는 전략 시장 동향과 변동성에 따라 규칙이 변경 될 수 있습니다. 통화 또는 독점 판매. 스프레드 (즉, 도둑 질)와 같은 옵션을 판매하지 마십시오. 시장 추세에 따라 더 많은 풋을 판매하십시오. 2013 년에는 통화량보다 2 배 많은 금액을 팔아라. 시장이 붕괴되지 않으면 서 더 큰 위험을 안겨다 준다. 2013 년에는 짧은 통화 시간으로 통화를 판매하기 위해 통화면에서 머물렀다. 시장 동향에 적응 2013 년 콜 투투 비율 2 대 1은 포트폴리오 델타를 부정적으로 유지 대부분의 프리미엄 판매 옵션 포트폴리오는 델타 (그러나 카렌이 아닌)

SPX e-mini 선물 / ES 옵션을 주로 사용 SPX 거래를하지 않는 주된 이유는 수수료 비용과 세금 혜택 1256. SPX 옵션 유동성 문제 없음 다른 직책이 필요할 경우 잠재적으로 RUT로 갈 수 있음 징계 조치 휘발성이 높더라도 개별 주식 거래를 피하십시오.

2011 년 & amp; (VIX> = 15), 2 SD (5 % ITM 확률)로 매도 가능 변동성이 낮은 2013 년 (VIX 약 11 ~ 13)에 1 SD (15 % ITM 확률)로 Put을 매각 1.5 SD (7 % ITM 확률) ITM 확률이 10 % 인 통화를 판매합니다.

2013 년에 전화가 만료되기까지 14 일간 통화 만료 56 일 가격을 예상 할 수 있고 좋은 가격을 예상 가격보다 높게 얻을 수있는 경우 SD Bollinger 밴드 2 개, 저항 및 FIB 추적 2 개를 포함한 추세 분석 사용 56 일 puts에 대한 만기.

시장 상승시 매도 호가 매도 호가 매수 호가 매도시 2013 년 매수 호가 매도시 매수 호가 매수 호가 매매 일이 정해진 옵션 만기일을 중심으로 여러 날에 걸쳐 입력됩니다.

능동적으로 이윤과 위험을 감수하십시오 56 DTE부터 시작하는 옵션 (풋)의 경우 수익이 1 일 16 일 이내에 50 %에 도달하면 포지션을 닫습니다 40 DTE 근처에서 포지션을 놔두십시오. 14 일 전부터 옵션 (통화) 시작 이익이 20 % ~ 30 % 또는 더 나은 경우 50 %에 도달하면 포지션 마감 통화 옵션이 1 주 남았을 때 가격이 계속 오르면 통화를 멀리하고 다음으로 이동하십시오 일주일이 지난 후에도 내장 된 이익이 이미 실현되기 때문에 어느 시점 이후에 이익을 되 돌리는 것을 중단 할 수 있습니다. 당월 남은 자리를 남겨두고 다음 달에 일하기 시작하십시오.

ITM 확률이 30 % 미만이면 조정할 필요가 없습니다. 며칠 동안의 풋 (30 일 이상)에 대한 가격 하락과 ITM prob가 30 % (임의의 수) 이상이 될 때 OT는 20 % 정도의 ITM prob를 조심스럽게 넣습니다. ITM proba에서 10 포인트 낮출 수 있고 ITM prob에서 15 포인트 더 낮은 가격으로 팔릴 수도 있습니다. puts (다른 달이 아님)에 대해 다른 주에 푸시 될 수 있습니다. 가능한 한 현재 주에 수정하십시오. 1 ~ 2 달러를 잃을 수도 있습니다 더 많은 풋이나 콜 계약을 팔아 손실을 보완하십시오. 기존 통화를 가치 하락으로 유지하고 가치가 없어지게합니다. 풋에 대한 손실에 대한 조정으로 기존 통화를 사용하지 마십시오. 갑작스런 시장 방향 반전으로 인한 위험을 피합니다. # 8217; ITM 옵션이 없습니다!

거래 게임의 가장 중요한 부분 포트폴리오 마진 사용 및 스트레스 테스트 잠재력 상실 이론에서 무제한 위험 위험 평가를 위해 TOS 분석기 탭 사용 시장 가격의 10 % 및 12 %에서 파생 된 일일 포트폴리오 P & L 수는 정상적인 경우 순 청산 가치를 초과한다. 충돌 가격의 포트폴리오 P & L 손실은 순액을 초과하지 않아야한다. 2013 년에 충돌 가격 = (현재 가격 & # 8211; 100) x 88 % 변동성이 낮기 때문에 추가 쿠션이 추가된다. , 12에서 14) 2011 년에 충돌 가격 = (현재 가격 & 2 00) x 88 % 변동성이 더 높아서 쿠션이 적다 포트폴리오가 큰 손실을 이미 겪었다는 가정하에이 충돌 지점에서 위험 관리하기 순손실이 만기가되면 불리한 시장 상황에 이르면 실현되지 않은 포지션은 돈을 잃어 가고 있지만 조정 포인트에 도달하지 않은 경우에는 안전하다고 간주됩니다 최악의 경우 시장 이동으로 인한 압박을 상쇄하기 위해 저 가치의 풋이나 콜을 매입 할 수 있습니다. 8217, 오래 간병이나 두려움 위치가 안전합니다. 위치를 지나치게 관리하지 마십시오.

두려움과 탐욕의 감정을 제어 신뢰 통계 및 높은 확률 (95 %의 성공 확률을 위해 2SD 사용) 구조화 된 방법 사용 및 위치 관리 오랜 기간 동안 높은 수준의 신뢰와 반복 가능한 성공을 요구합니다.

7 명의 회원 : 6 명의 거래자와 1 명의 컨트롤러 다른 거래자가 추가 아이디어를 얻기 위해 거래 팀을 구성하도록 권장합니다.

9 개의 댓글 :

위대한 일, 나는 이것이 먼 길을 갈 것이라 확신한다 !!

또한 2 * 델타를 사용하여 터치 확률을 근사 할 수 있습니다.

통찰력을 공유해 주셔서 감사합니다.

안녕. 나는이 게시판에 새로운 사람이지만 의견을 게시하고 싶다. 내 배경, 옵션 경험 및 옵션 거래 전략은 Karen과 매우 유사합니다. 우리 사이의 차이점은 IRA에서 교역하므로 사용 여백이 없으며 벌거숭하고 포지션이없는 포지션이 아닌 신용 스프레드를 수행해야합니다. 내가 겪은 몇 가지 문제는 다음과 같습니다. & # 8211;

2. 그녀의 전략에 대한 큰 문제는 5 델타를 팔고 30 델타까지는 조정하지 않는 것입니다. 나는 실제 거래 및 백 테스팅을 통해 5 델타 스프레드가 $ 0.50에 판매되고 55 일이 exp로 $ 4.00 스프레드가 매우 빠르게 확산된다고 판결했다. 원래 $ 0.50을 잡으려면 무역에서 구매해야합니다 (엄청난 손실을 감수해야 함). 그러면 rolldown의 크기를 8 배로 늘려야합니다. 와우, 그것은 라인에 $를 많이 썼다. mkt가 계속해서 당신에게 불리하게 작용한다면, 저당금 / 위험은 천문학적 일 수 있습니다.

3. 30 일과 2.4 초에 설정된 Bollinger 밴드를 사용합니다. 이 밴드는 작은 움직임을 없애고 더 큰 안전을 제공합니다. mkt가 다운되는 경향이 있기 때문에 아래쪽이 아닌 위쪽 스프레드에 대해서만 통화 스프레드를 판매합니다.

4. 나는 쇠퇴하는 mkt에 무언가를 무작위로 팔지 않고 상승하는 mkt에서 전화한다. 나는 판매 시점에 관한 신호를 제공하는 서비스 약관 (TOS)을 통해 다시 테스트 한 6 가지 지표를 개발했다. 완벽하지는 않지만 매우 좋습니다. 나는 그 (것)들에 안락하기 때문에 거짓말을 사용하지 않는다.

5. 내 Roic은 약 1.5 % / 월이지만 월별 # 2 % ~ + 10 % 범위입니다.

당신의 위대한 의견에 감사드립니다, ironcondorz. 전에 mytrade 게시물을 읽은 것을 기억합니다. 나는 그들을 즐겼다.

카렌은 그녀의 인터뷰에서 그녀가 방금 전략의 일반화를 일반화했다고 말했다. 나는 그녀가 그녀의 전체 시스템을 공개하지 않았다고 믿는다.

전략에 대한 더 많은 토론에 관심이 있으시면 야후의 스터디 그룹 인 groups. yahoo/neo/groups/supertraderkarenstudy/info에서 240 명의 다른 트레이더들과 함께하십시오.

& quot; 이익이 1 일 16 일 이내에 50 %에 도달하면 가까운 포지션 & quot;

그녀는 40 일까지 현재 기간의 대부분을 마감했다고 말했습니다. 그런 다음 몇 가지 만료일과 함께 후행 기간으로갑니다. 목표는 후 기간이 다시 판매를 시작하는 현재가 될 때 마진 파워를 되 찾는 것입니다. 그래서 puts의 경우, 56 - 40은 약 16 일입니다. 전화 통화의 경우 14 일 만에 주간을 할 수 있습니다.

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트레이더를위한 Quant Resources.

옵션 트레이딩에 대한 Super Trader Karen 링크.

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이것은 다음과 같이 높은 위험성이 있습니다 :

• 자본금의 50 % 사용을 제안합니다.

• 조정을 켜면 최대 70 / 80 %

• 넓은 손익분기 점으로 정당화 된 자본의 대규모 사용.

• 청산 청산 가치 (청산 가치가 명확하지 않음)

나는 여전히 믿을 것을 배울 수있는 방법 일뿐만 아니라 이것에 관계없이 구현하려고 노력 중이다.

이 모든 게시물 내 게시물 orignates.

기타 유용한 기술 링크 :

참고 이제 개인 거래처 및 트위터에 거래 알선을 게시합니다. 나는 바보 같은 고양이 비디오 나 내가 먹는 것을 게시하지 않기 때문에 걱정하지 마라.

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Karen Super Trader 옵션 전략에 대한 특정 참고 사항.

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Facebook을 통해 다른 사람들로부터 몇 가지 확인이 필요합니다.

Karen은 현재 시장 환경에 따라 도달 할 가능성이없는 구체적인 가격을 찾기위한 기술적 도구 인 Bollinger Bands를 사용합니다.

이 도구를 사용하면 Karen은 파업 가격에 도달 할 가능성이 거의 없으며 만료일 약 56 일의 거래를 할 수 있습니다.

내재 변동성 :

그녀는 차트를 사용하여 VXX 및 OTM 변동성 차트를 측정하여 묵시적인 변동성이 풍부하거나 저렴한 경우 수준을 찾습니다. Karen이 위험을 완화하기 위해 사용하는 기술은 그녀의 릭 (Net Liquidating Value)을 피하는 것입니다. 핥는 것은 보험료 지불 선불 옵션에 적용됩니다.

카렌의 전략은 또한 감마가 짧아서 시장이 그녀에 대해 움직이면 순위가 더 빠를 것입니다. Karen은 또한 한 달 만에 4 % 이상의 손실을 보였으 나 큰 수익률을 보였으 나 반대 수익률은 불리한 수익률보다 훨씬 컸습니다.

그녀의 방법은 대부분 알몸의 옵션을 써서 직접 소득을 모으는 것입니다. 내가 이해하는 바로는 그녀는 그네의 바닥 근처에 벌거 벗은 쓰레기를 쓰고 그네의 꼭대기 근처에서 알몸의 전화를 팔고 있다는 것입니다. 그녀는 Bollinger Bands와 Fib 숫자를 사용하여 타이밍을 잡았습니다.

& # 8230; 돈은 12 %, 돈은 10 %를 거래합니다. 그녀는 암시 된 변동성이 많을 때 알몸의 옵션을 단락시킵니다. 이러한 옵션은 프리미엄이 급격히 떨어지는 스위트 스폿에 놓여집니다. 이 프리미엄 붕괴는 기본적으로 세타 (theta)로 알려져 있습니다.

나는 그녀가 볼링거 밴드를 어떻게 사용하는지 이해하고 있다고 생각한다. 그녀가 던진 파업 가격은 Bollinger Bands의 가장자리 또는 약간 벗어났습니다. 아래 차트를 참조하십시오. 위치가 그녀에 대하여 움직이는 경우에 그녀는 더 많은 것을 두는 전략을 두 번 내려야합니다. Bollinger Bands는 20 일 이동 평균에 2 divations로 설정됩니다.

(위 링크의 차트 참조)

다음은 스파이의 차트이며 이것이 그녀가 옵션 거래를하는 곳일 수 있습니다. 벗은 채로 팔리는 것은 바닥에 박았고 볼 링거 밴드의 맨 위에서는 벗은 전화를 팔았습니다. 이것은 그녀가하는 일에 대한 나의 평가이며, 확인할 수는 없습니다. & lt; # 8211; 누가 이것을 확인하고 싶어?

카렌은 묵시적인 변동성에 주목하고 휘발성이 풍부 할 때 옵션을 씁니다. 그녀는 위험을 줄이고 그녀의 릭 (Net Liquidating Value)을 피하는 기술을 사용합니다. 릭은 선불 옵션에 적용되며 보험료는 교환 원이 지불합니다.

프리미엄 판매에 집중하고 Bollinger Bands를 사용하여 표준 편차를 그래픽 형식으로보고 현재 가격에 대한 표준 편차 2 개가 아닌 거래를 선호하는 경향이 있습니다. Karen은 SPX, RUT 및 NDX에서 다양한 Index strangles를 판매하는 데 주력 할 전략을 수정했습니다.

현재 그녀는 S & P 500 지수 (SPX)를 주로 거래하고 있는데, 세금 혜택에는 커미션 최적화, 유동성 및 규모가 있으며 SPY와는 달리 비용면에서 너무 비싸다고 말합니다.

변동성이 클 때, 카렌 Supertrader는 항상 프리미엄을 판매하고 판매합니다. 변동성이 낮 으면, 그녀는 종종 그녀의 앞 달 위치가 쓸데없이 만료되도록합니다. 그녀에게는 VIX가 18에서 20 사이 일 때 좋은 변동성이 있습니다.

Karen은 또한 다른 포지션을 열어 포지션을 사다가 항상 통화를 팔려고 노력하고 95 % OTM (Out of Money) 또는 두 가지 표준 편차를 버리려고합니다.

위험 관리를 위해 TastyTrade 링크에도 나열되어 있습니다.

참고 이제 개인 거래처 및 트위터에 거래 알선을 게시합니다. 나는 바보 같은 고양이 비디오 나 내가 먹는 것을 게시하지 않기 때문에 걱정하지 마라.

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